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首頁 > 期刊 > 自然科學與工程技術 > 基礎科學 > 自然科學理論與方法 > 哈爾濱師范大學自然科學學報 > 雙重貨幣模型下的貨幣互換期權定價 【正文】
摘要:研究在市場無套利的條件下雙重貨幣模型的貨幣互換期權的定價問題.應用已有的雙重貨幣模型下的遠期外匯協議的定價公式,利用貨幣互換與遠期外匯協議的關系求得雙重貨幣模型下貨幣互換的定價公式,最后利用資產定價基本定理運用等價鞅測度得出雙重貨幣模型的貨幣互換期權的定價公式.
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