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    雙重貨幣模型下的貨幣互換期權定價

    孫思航; 劉冠琦; 王玉文 黑龍江財經學院; 哈爾濱師范大學
    • 雙重貨幣模型
    • 等價鞅測度
    • 貨幣互換
    • 互換期權定價

    摘要:研究在市場無套利的條件下雙重貨幣模型的貨幣互換期權的定價問題.應用已有的雙重貨幣模型下的遠期外匯協議的定價公式,利用貨幣互換與遠期外匯協議的關系求得雙重貨幣模型下貨幣互換的定價公式,最后利用資產定價基本定理運用等價鞅測度得出雙重貨幣模型的貨幣互換期權的定價公式.

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