首頁 > 期刊 > 自然科學與工程技術 > 工程科技II > 綜合科技B類綜合 > 淮海工學院學報 > Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權定價 【正文】
Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權定價
王偉 南京財經大學應用數學學院; 江蘇南京210023
- markov調制模型
- 分數布朗運動
- 亞式期權
- 可靠性數學
摘要：基于可靠性數學的思想,研究了Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權的定價問題.從亞式期權所滿足的概率密度轉移函數出發,利用無套利定價的方法,分別計算出具有固定敲定價格的亞式看漲和看跌期權的定價公式.
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
