首頁 > 期刊 > 自然科學與工程技術 > 工程科技II > 綜合科技B類綜合 > 淮海工學院學報 > 混合雙分數布朗運動模型下回望期權定價 【正文】
混合雙分數布朗運動模型下回望期權定價
顧哲煜 南京財經大學應用數學學院; 江蘇南京210023
- 混合雙分數布朗運動
- 回望期權
- 伊藤公式
- 偏微分方程
摘要：假定標的資產(例如股票)的價格由混合雙分數布朗運動驅動,并考慮在買賣回望期權交易過程中支付紅利的情況.利用伊藤公式建立混合雙分數布朗運動環境下的金融市場模型,得到一個關于回望期權價格的偏微分方程.采用邊界條件和變量代換的方法,求得該偏微分方程的解,并用正態分布函數表示,即回望看跌期權和回望看漲期權定價公式的顯式解.
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
