一種新的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測金融相關(guān)系數(shù)

摘要：提出了一種改進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測兩個金融時間序列的交叉相關(guān)(cross-correlation)系數(shù)。為了得到金融數(shù)據(jù)集的波動,對傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改進(jìn)得到了一種指數(shù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),通過計(jì)算輸入向量與其權(quán)值向量之間的點(diǎn)積,不僅對每個神經(jīng)單元進(jìn)行局部信息處理,還通過在輸入向量的指數(shù)型函數(shù)及其相應(yīng)的新權(quán)向量之間增加點(diǎn)積來進(jìn)行處理。該預(yù)測模型改進(jìn)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的激活函數(shù),并對特定輸入輸出變量的交叉相關(guān)預(yù)測進(jìn)行了探討。實(shí)驗(yàn)證明,所提模型有利于提高預(yù)測精度。