首頁(yè) > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 基礎(chǔ)科學(xué) > 基礎(chǔ)科學(xué)綜合 > 內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版 > 復(fù)合極值理論在股市星期效應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用 【正文】
復(fù)合極值理論在股市星期效應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
李月鮮; 王海龍 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院; 呼和浩特010020
- 中國(guó)股市
- var
- 復(fù)合超閥值分布
- 星期效應(yīng)
摘要：巧妙利用數(shù)據(jù)破壞了超閥值的成串出現(xiàn)這個(gè)特點(diǎn),又考慮到了每年股市波動(dòng)程度的不同,使用復(fù)合超閥值分布Poisson-GP擬合了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用極大似然估計(jì)給出了模型的估計(jì),利用估計(jì)結(jié)果給出了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè).
- 中國(guó)股市
- var
- 復(fù)合超閥值分布
- 星期效應(yīng)
摘要：巧妙利用數(shù)據(jù)破壞了超閥值的成串出現(xiàn)這個(gè)特點(diǎn),又考慮到了每年股市波動(dòng)程度的不同,使用復(fù)合超閥值分布Poisson-GP擬合了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用極大似然估計(jì)給出了模型的估計(jì),利用估計(jì)結(jié)果給出了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè).
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