<cite id="yyiou"><tbody id="yyiou"></tbody></cite>
<cite id="yyiou"><samp id="yyiou"></samp></cite>
  • <s id="yyiou"></s><bdo id="yyiou"><optgroup id="yyiou"></optgroup></bdo>
  • <cite id="yyiou"><tbody id="yyiou"></tbody></cite>

    首頁 > 期刊 > 人文社會科學 > 社會科學II > 教育綜合 > 三明學院學報 > 我國股票市場復雜網絡模型的“去噪”研究——基于隨機矩陣理論 【正文】

    我國股票市場復雜網絡模型的“去噪”研究——基于隨機矩陣理論

    李燕; 洪振木 安徽財經大學金融學院; 安徽蚌埠233030
    • 復雜網絡
    • 隨機矩陣理論
    • 穩定性
    • 投資組合風險
    • 股票市場

    摘要:復雜網絡是研究股票市場強有力的工具,構建一個含有優質信息的股票市場復雜網絡模型是研究股票市場網絡特性的基礎。以2017年7月上證180指數成分股的5分鐘高頻交易數據構建股票市場復雜網絡模型并對RMT理論(隨機矩陣理論)在我國股票市場的優化機制進行研究。從網絡穩定性、投資組合風險兩方面探索網絡優化前后拓撲性質的迥異。實證分析結果表明,當市場相對穩定時,優化網絡有著比原網絡更好的穩定性,并且在允許賣空的條件下,RMT方法相對準確地估計了風險,減小了實際投資風險。

    注:因版權方要求,不能公開全文,如需全文,請咨詢雜志社

    投稿咨詢 免費咨詢 雜志訂閱

    我們提供的服務

    服務流程: 確定期刊 支付定金 完成服務 支付尾款 在線咨詢
    主站蜘蛛池模板: 丰县| 湄潭县| 贺兰县| 子洲县| 苏尼特左旗| 广水市| 鹤峰县| 麻江县| 新郑市| 阳泉市| 安多县| 淮滨县| 宁河县| 河南省| 平远县| 巫溪县| 望奎县| 肇州县| 西乌珠穆沁旗| 清原| 西畴县| 铜川市| 沐川县| 香格里拉县| 鸡东县| 清原| 洞头县| 澄城县| 清河县| 黔江区| 涿州市| 古田县| 霍城县| 宿州市| 微山县| 乐陵市| 神农架林区| 得荣县| 威远县| 泰来县| 台北县|