摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險價值及其相關(guān)風(fēng)險度量的關(guān)系,給出了在險價值、期望短缺、尾條件期望、條件在險價值等風(fēng)險度量的計算方法.進(jìn)而研究了風(fēng)險度量的貝葉斯估計和貝葉斯預(yù)測,并在指數(shù)風(fēng)險模型中證明了估計的相合性和漸近正態(tài)性,最后利用數(shù)值模擬的方法驗證了不同樣本下估計的收斂速度.