摘要：我們研究了由布朗運動和列維過程聯(lián)合驅(qū)動的線性二次最優(yōu)隨機控制問題.我們利用深刻的截口定理新的仿射隨機微分方程存在逆過程.應(yīng)用擬線性貝爾曼原理和單調(diào)迭代收斂方法,我們證明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我們證明了存在一個最優(yōu)反饋控制且值函數(shù)由相應(yīng)的倒向黎卡提微分方程和相應(yīng)的伴隨方程的初始值合成.